Modelos de Riesgo de Crédito: incorporando la variable climática

La gestión del riesgo de crédito está evolucionando para dar respuesta a un entorno regulatorio y económico cada vez más complejo. A los modelos tradicionales se suma ahora un nuevo factor de análisis: el riesgo climático, cuya integración en la medición y gestión del riesgo se ha convertido en una prioridad para entidades financieras y supervisores. https://www.afiglobaleducation.com/cu... Analizaremos cómo los modelos de riesgo de crédito están incorporando la variable climática, revisando tanto el marco regulatorio como las metodologías y herramientas que ya se están aplicando en el sector financiero. Durante la sesión se abordarán los siguientes contenidos: La gestión del riesgo de crédito y su papel en las entidades financieras. Modelos internos: principales tipologías y aplicaciones en riesgo de crédito. Contexto regulatorio: IRB, IFRS 9 y Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Nuevas tendencias: integración del riesgo climático en los modelos de riesgo de crédito. Taller práctico de modelización para analizar el impacto del riesgo climático sobre el riesgo de crédito. Una sesión especialmente dirigida a profesionales de riesgos, validación de modelos, regulación, banca y analítica financiera, interesados en conocer cómo las nuevas exigencias regulatorias y los factores ESG están transformando los modelos de gestión del riesgo. Ponentes: Ignacio Bocos, Head of Model Risk Management and Internal Validation, CaixaBank ‪@caixabank‬ Mohamed Khalifi, Gestor de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito, CaixaBank ‪@XperienceCaixaBank‬