Heteroskedastizität in R erkennen (Breusch-Pagan-Test) - Daten analysieren in R (77)

// Heteroskedastizität in R erkennen (Breusch-Pagan-Test) // Heteroskedastizität der Residuen in der (multiplen) linearen Regression ist ein Problem. Es beschreibt die zunehmende oder abnehmende Streuung der Residuen des Modells. Einfacher formuliert: Es gibt keine lineare Streuung der Residuen/Fehlerterme. Sind sie linear gestreut, spricht man von Homoskedastizität - das ist eine Voraussetzung für die Durchführung einer linearen (multiplen) Regression. Bei Heteroskedastizität ergibt sich ein Effekt auf Standardfehler - sie werden ungenau. Dadurch werden automatisch t-Werte und p-Werte ungenau. Hierdurch steigt wiederum die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler 1. Art und/oder Fehler 2. Art zu begehen (Nullhypothese fälschlich verwerfen bzw. Nullhypothese fälschlich annehmen). Die einfachste analytische Methode ist der (studentisierte) Breusch-Pagan-Test, den ich hier zeige. Ich verwende das lmtest-Paket und die darin enthaltene bptest()-Funktion. Die Nullhypothese des Breusch-Pagan-Tests lautet: Es liegt Homoskedastizität vor. Demzufolge möchte man eher einen p-Wert über 0,05 beobachten. Aber Achtung: Mit zunehmender Stichprobengröße wird der p-Wert automatisch kleiner und man verwirft die Nullhypothese (ungerechtfertigt) eher. Daher empfiehlt sich zusätzlich eine grafische Betrachtung: 🎥    • Heteroskedastizität in R erkennen (grafisc...   Ist man sich unschlüssig, weil beide Methoden unterschiedliche Ergebnisse produzieren, rechnet man einfach pauschal robuste Standardfehler aus. Alles Weitere dazu und warum das so ist, zeige ich hier: 🎥    • Was tun bei Heteroskedastizität in der Reg...   Noch mal zum Nachlesen auf meiner Homepage: ======================================== 💡 Analytische Diagnose und Beheben von Heteroskedastizität: https://www.bjoernwalther.com/heteros... Mehr Tutorials und Begleitmaterial: ============================ 🌐Meine Homepage: https://bjoernwalther.com/ 📘 Für die Leser unter euch: ======================= Mein Buch "Statistik mit R - Schnelleinstieg": https://amzn.to/3OzeLJI [Affiliatelink] ⭐Kanalmitglied⭐ werden: =======================    / @statistikampc_bjoernwalther   Zeitstempel ⏰ ============ 0:00 Einführung 0:30 Breusch-Pagan-Test rechnen 1:27 Breusch-Pagan-Test interpretieren 2:16 Studentisiert vs. nicht-studentisierter Breusch-Pagan-Test 3:35 Gegenmaßnahmen bei Heteroskedastizität Kanal unterstützen? 🙌🏼 =================== Paypal-Spende: https://www.paypal.com/paypalme/Bjoer... Amazon Affiliate-Link: http://amzn.to/2iBFeG9 Danke für eure Unterstützung! ♥