#7 O modelo VAR: Introdução

0:00 Introdução ao Vetor Autoregressivo (VAR) 1:40 Introdução: modelo VAR(1) com duas variáveis na forma estrutural; 4:50 O modelo VAR na forma matricial na forma estrutural e padrão; 8:16 Os termos de erro do modelo padrão; 8:40 A correlação entre os termos de erro do modelo padrão; 9:03 Estabilidade e estacionaridade no VAR. Slides e scripts disponíveis em https://bit.ly/33J8upS Referência bibliográfica recomendada: ENDERS, Walter. Applied Econometric Times Series. 4th. Wiley, 2015. Capítulo 5