#8 Modelo VAR: Especificação e estacionariedade

0:00 Estimação do Vetor Autoregressivo (VAR) (teoria); 4:13 Estacionariedade do VAR (teoria); 5:18 A função VAR do pacote vars e seus argumentos; 6:33 Especificação do modelo VAR e a função VARselect(); 7:26 Organizando os dados no R para estimar um VAR e analisando os dados; 10:08 Executando os testes ADF (Dickey Fuller) no R usando a função ur.df() e sua interpretação; Slides e scripts disponíveis em https://bit.ly/33J8upS Referência bibliográfica recomendada: ENDERS, Walter. Applied Econometric Times Series. 4th. Wiley, 2015. Capítulo 5