Más allá de Markowitz: Optimización dinámica de carteras e IA frente a la inestabilidad del mercado

La teoría clásica de selección de carteras es un pilar fundamental de las finanzas, pero choca con una dura realidad: los mercados financieros no son estáticos. Las correlaciones entre activos cambian constantemente y las matrices de covarianza evolucionan en el tiempo de forma abrupta, especialmente durante periodos de alta volatilidad o crisis geopolíticas. Si los datos históricos del pasado no representan el futuro, ¿cómo podemos optimizar nuestras estrategias de inversión? En este webinar analizaremos el impacto real de las variaciones del mercado en la gestión de carteras y exploraremos cómo las metodologías tradicionales a menudo se quedan cortas ante la no linealidad de los datos financieros actuales. A lo largo de la sesión, abordaremos: · La evolución temporal de la matriz de covarianza: Cómo y por qué cambian las relaciones entre activos en momentos clave del mercado. · El efecto en la optimización: El impacto directo de la inestabilidad de las covarianzas en el rendimiento de las estrategias clásicas. · La revolución del Deep Learning y la IA: Cómo los modelos avanzados de Machine Learning y las redes neuronales permiten capturar dinámicas complejas y mejorar la predicción de riesgos. · Aplicación real: Ejemplos prácticos de cómo se implementan estas tecnologías de vanguardia en la industria financiera actual y cómo abordamos estos retos prácticos en el ecosistema del Máster MIAX. Un encuentro imprescindible para profesionales del sector, cuantitativos y apasionados de las finanzas que quieran elevar sus estrategias de inversión al siguiente nivel mediante el uso de la Inteligencia Artificial