Генрих Пеникас «Неизвестные особенности моделирования кредитного риска портфеля ссуд»

Могут ли банки занижать прогноз величины кредитных рисков? Как составляется прогноз невозврата кредитов при отсутствии, как таковых, тех самых невозвратов? Возможно ли при одних и тех же данных исказить оценку риска? Эти и другие вопросы затронет Генрих Иозович Пеникас в своём докладе о неизвестных особенностях моделирования кредитного риска портфеля ссуд. Пеникас Генрих Иозович - старший научный сотрудник Международного центра анализа и выбора решений НИУ ВШЭ, Лаборатории математического моделирования сложных систем ФИАН. Модератор лектория Экономикон АГУ ‑ Алексей Владимирович Савватеев, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, профессор МФТИ и АГУ, научный руководитель Кавказского математического центра АГУ. ___________ Много интересного можно найти в нашей группе ВК: https://vk.com/kavmatagu​ Последние события в нашем аккаунте Инстаграм:   / kavmatagu​   #covid​-19 #экономика​ #банк