Metodología CVD y DVA II

En esta sesión se profundizará en los principales componentes cuantitativos del CVA, con énfasis en el cálculo de la Exposición Esperada y la estimación de probabilidades de default utilizadas en la medición del riesgo de contraparte. La capacitación abordará metodologías para proyectar la exposición futura de portafolios de derivados, interpretar perfiles de exposición y relacionarlos con curvas de probabilidad de incumplimiento. Asimismo, se analizará cómo estos elementos impactan la valoración del CVA, la gestión del riesgo de contraparte y la toma de decisiones en entidades financieras. Esta sesión está dirigida a profesionales que ya cuentan con una base conceptual en CVA/DVA y desean avanzar hacia una comprensión más técnica y aplicada de su cálculo.