Stochastik 1: VL18 -- Mit Erwartungswerten rumfummeln

Mit dem Begriff des Erwartungswertes können wir endlich mal umrechnen. Auch diese Vorlesung hat einen wiederholenden Charakter, ganz viel aus der abstrakten Integrationstheorie wird sich heute wiederholen. Einfach nur, weil Erwartungswerte Integrale nichts anderes als Integrale (oder Summen) sind! Übersicht 0:00 - Einführung 1:53 - Beispiel 4.1.13 19:17 - Proposition 4.1.14 33:28 - Korollar 4.1.15: Rechenregeln für die Varianz 41:22 - Satz 4.1.16: Konvergenzsätze für Folgen von Zufallsvariablen 48:42 - Definition 4.1.17: Momenterzeugende Funktion 54:44 - Beispiel 4.1.18 59:05 - Satz 4.1.19 1:19:36 - Beispiel 4.1.20 1:23:22 - Proposition 4.1.21: Hölder & Jensen