Modelos VAR e VECM

Os modelos VAR (Vetores Auto-Regressivos) e VECM (Modelos de Correção de Erro Vetorial) são amplamente utilizados em análise de séries temporais multivariadas, especialmente em contextos como economia, finanças e, potencialmente, segurança pública, quando se quer analisar relações dinâmicas entre várias variáveis ao longo do tempo. O VECM é uma forma especial de VAR que é usada quando as séries temporais são cointegradas, ou seja, apresentam uma relação de equilíbrio de longo prazo.