Vectores Autoregresivos Explicado con Manzanitas
Un modelo VAR (vectores autoregresivos) es un modelo de ecuaciones simultáneas formado por un sistema de ecuaciones de forma reducida sin restringir. La autorregresión vectorial es un modelo de proceso estocástico utilizado para capturar las interdependencias lineales entre múltiples series de tiempo. Los modelos VAR generalizan el modelo autorregresivo univariado al permitir más de una variable en evolución 🌎 ¡ÚNETE A LA COMUNIDAD DE ECONOMISTAS! 🌍 💎 FACEBOOK → / economiaconmanzanitas 📷 INSTAGRAM → / educruzsaune 🐤 TWITTER → / ecomanzanitas #EconometriaConManzanitas #SeriesDeTiempo
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