EBA Bankit Monitoraggio del credito per Moratorie, Forborne e Stage 2 Dalla Teoria alla Pratica

Banca d'Italia ed EBA hanno richiesto "informazioni sul percorso di allineamento strategico delle banche agli scenari post-Covid e ai cambiamenti strutturali del mercato". In altri termini si richiede al sistema bancario di valutare la rischiosità dei propri portafogli in relazione all'andamento atteso dell'economia reale. Il focus è sulle Moratorie (anche se la richiesta riguarda anche le altre posizioni Forborne, Stage 2, UTP) e riguarda non solo la valutazione prospettica degli impatti relativi all'arco temporale 2021-2023 ma anche il dettaglio della metodologia adottata per l'analisi alla luce della nuova definizione di default. Termini come SICR, SREP Watch List, Forbearence, past-due sono noti agli addetti ai lavori, così come le difficoltà oggettive di consolidare un modello di valutazione in grado di attribuire, singole posizioni o cluster di imprese, lo "stage" di riferimento che tenga conto di informazioni disponibili, analisi dati aggiornati, valutazioni prospettiche, settore, etc. Definito lo "stage" infatti, le procedure bancarie elaborano i corrispondenti valori da accantonare; ma qual è la metodologia e le logiche per lo "staging"? E' possibile effettuare tali valutazioni solo a livello aggregato, utilizzando modelli statistici previsionali? E' possibile un approccio per "single name"? Quali sono le difficoltà e come superarle? In sintesi come passare da un modello di analisi tradizionale ad un sistema di valutazione "esperto" (che la stessa Banca d'Italia adotta ormai dal 2013)? Il webinar sarà aperto dalla testimonianza di Emanuele Regis, Direttore Generale di BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A Seguiranno gli interventi di Giuliano Soldi (ODCEC) e Cristian Fusili (Soluzioni Bancari) Obiettivo: simulare le varie problematiche che gli addetti ai lavori sono costretti ad affrontare per rispondere alle esigenze di monitoraggio e di mostrare le possibili soluzioni concrete Il webinar è destinato ad esperti di Valutazione e Monitoraggio del Credito e ai Risk Manager.